| - | Gauss and Poisson approximations : application to CDOs pricing
(avec N. El Karoui et D. Kurtz),
|
| Journal
of Computational Finance, 12(2), 31-58, 2008. |
| - | Valuation and VaR computation for CDOs using Stein's method
(avec N. El Karoui et D. Kurtz), |
| dans Applied
Quantitative Finance, (eds. W.Härdle, N. Hautsch and
L. Overbeck), 161-189, Springer 2008. |
| - | Stein's method and zero bias transformation for CDO tranches pricing
(avec N. El Karoui), |
| Finance and
Stochastics, 13(2), 151-180, 2009. |
| - | What happens after a default : the conditional density approach
(avec N. El Karoui et M. Jeanblanc), |
| Stochastics Processes and their Applications, 120(7), 1011-1032, 2010. |
| - | Optimal investment with counterparty risk : a default density modeling approach
(avec H. Pham), |
| Finance and
Stochastics 15(4), 725-753, 2011. |
| - | Information asymmetry in pricing of credit derivatives (avec C. Hillairet). |
| International Journal of Theoretical and Applied Finance 14(5), 611-633, 2011. |
| - | Zero bias transformation and asymptotic expansions
|
| Annales de l'IHP (B) Probabilités et Statistiques 48(1), 258-281, 2012. |
| - | Credit risk with asymmetric information on the default threshold (avec C. Hillairet). |
| à paraître dans Stochastics. |
| - | Conditional default probability and density (avec N. El Karoui, M. Jeanblanc et B. Zargari). |
| - |
Optimal investment under multiple defaults risk:
a BSDE-decomposition approach (avec I.Kharroubi et H. Pham). |